Сравнение HDLV.DE с P500.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.DE returned 6.33%/yr vs 14.54%/yr for P500.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции HDLV.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.54% соответственно.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
P500.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | -19.13% | 21.77% | -2.56% | -2.34% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.87% | 4.83% | 32.66% | 22.56% | -14.02% | 41.17% | 6.99% | 34.95% | -1.01% | 6.74% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and P500.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between HDLV.DE and P500.DE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
P500.DE
Сравнение HDLV.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.04 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 10.75 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и P500.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -33.85% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -7.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -23.39% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -23.39% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -33.85% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.84% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.01% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и P500.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.98% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.91% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.87% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 15.22% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.07% | +1.05% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и P500.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и P500.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and P500.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
HDLV.DE is categorized as Dividend, while P500.DE is S&P 500. HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор