PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLG.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLG.L с SPYL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L).

HDLG.L и SPYL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%7.82%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.49%9.03%27.52%9.22%
Разные валюты инструментов

HDLG.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью -2.49%.

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

SPYL.L

1 день
2.23%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
15.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L

Сравнение комиссий HDLG.L и SPYL.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.

HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HDLG.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLG.LSPYL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.40

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.91

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

13.27

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLG.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLG.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.22

-0.64

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и SPYL.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и SPYL.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и SPYL.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и SPYL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLG.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-18.42%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.78%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.41%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.83%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.83%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и SPYL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLG.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.89%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.05%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.78%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.25%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.25%

+1.41%