Сравнение HDLG.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
HDLG.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLG.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLG.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.42% | -3.57% | 18.46% | 5.45% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.52% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.
HDLG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.28%
FTWG.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLG.L и FTWG.L
HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLG.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
HDLG.L
FTWG.L
Сравнение HDLG.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLG.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.31 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.81 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.59 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.87 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLG.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.31 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.22 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между HDLG.L и FTWG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLG.L и FTWG.L
Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLG.L и FTWG.L
Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLG.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -17.78% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.16% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.05% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.06% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.87% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLG.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLG.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.42% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.19% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 13.94% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 11.95% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 11.95% | +3.71% |