PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDLG.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDLG.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLG.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
4.42%-3.57%18.46%5.45%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.52%14.12%19.92%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, HDLG.L показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.


HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий HDLG.L и FTWG.L

HDLG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.


Доходность на риск

HDLG.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLG.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDLG.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.31

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.81

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.59

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

9.87

-9.96

HDLG.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLG.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLG.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDLG.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.31

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.22

-0.64

Корреляция

Корреляция между HDLG.L и FTWG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLG.L и FTWG.L

Дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLG.L и FTWG.L

Максимальная просадка HDLG.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLG.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HDLG.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-17.78%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.16%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.05%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.06%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.87%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLG.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) составляет 4.04%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HDLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDLG.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.42%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.19%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.94%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

11.95%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

11.95%

+3.71%