PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с FXIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HDLB и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и FXIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		17.61%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-2.61%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -2.61%.

HDLB

1 день
0.27%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.61%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

FXIFX

1 день
0.14%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.52%
1 год
11.87%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с SPYFXIFX с FDTKXFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX

Сравнение комиссий HDLB и FXIFX

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

HDLB vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBFXIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.20

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

6.72

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FXIFX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.57

Корреляция

Корреляция между HDLB и FXIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и FXIFX

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FXIFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.43%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и FXIFX

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и FXIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-23.90%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-7.46%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-23.28%

-20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-6.30%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-3.63%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

1.67%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и FXIFX

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.54%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

5.85%

+14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

10.09%

+22.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

10.28%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

11.21%

+32.74%