Сравнение HDIV.TO с HPYM.TO
HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIV.TO returned 47.51% vs 2.32% for HPYM.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIV.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 33.87% | 26.74% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between HDIV.TO and HPYM.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIV.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
HDIV.TO
HPYM.TO
Сравнение HDIV.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIV.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.09 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 0.61 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.51 | 1.70 | +24.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIV.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 0.52 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.38 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HDIV.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIV.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.32% | -6.19% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -3.85% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.94% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.37% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.TO и HPYM.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIV.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.01% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 3.28% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 4.53% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 5.60% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 5.60% | +10.03% |
Сравнение комиссий HDIV.TO и HPYM.TO
HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIV.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
HDIV.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Harvest. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор