Сравнение HDIQ.L с IITU.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDIQ.L returned 10.57%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDIQ.L показывает доходность 14.23%, а IITU.L немного выше – 14.24%. За последние 10 лет акции HDIQ.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 24.81% соответственно.
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and IITU.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between HDIQ.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
IITU.L
Сравнение HDIQ.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.61 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 3.87 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и IITU.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -41.09% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -16.76% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -28.03% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -28.03% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -28.03% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -9.99% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -8.10% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 6.99% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HDIQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 7.21% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 16.49% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 21.44% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 26.39% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 23.71% | -9.46% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и IITU.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и IITU.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and IITU.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while IITU.L is Technology Equities. HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор