Сравнение HDIF.TO с NVHE.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 66.73% for NVHE.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.40%/yr for NVHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и NVHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью 21.88%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVHE.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 66.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и NVHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 5.10% |
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 21.88% | 31.47% | 10.09% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and NVHE.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
NVHE.TO
Сравнение HDIF.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | NVHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.64 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 8.69 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.93 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и NVHE.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и NVHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -40.87% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -18.41% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.67% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.55% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 7.70% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и NVHE.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 11.70% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 26.69% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 34.81% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 49.08% | -31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 49.08% | -31.59% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и NVHE.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и NVHE.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности NVHE.TO в 20.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 20.71% | 21.62% | 7.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and NVHE.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.40% for NVHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и NVHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор