Сравнение HDIF.TO с HPYT.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 3.75% for HPYT.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.45%/yr for HPYT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HPYT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.04%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYT.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HPYT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 18.52% | 11.51% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -0.04% | 4.39% | -5.96% | 4.46% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HPYT.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HPYT.TO
Сравнение HDIF.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | HPYT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.57 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 1.53 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | HPYT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.47 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.09 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HPYT.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HPYT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HPYT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -13.17% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -6.61% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.09% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -5.86% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.45% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HPYT.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HPYT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 5.68% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 8.14% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.86% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.86% | +6.63% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HPYT.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HPYT.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности HPYT.TO в 17.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.36% | 18.87% | 18.61% | 3.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HPYT.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYT.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYT.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.45% for HPYT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HPYT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор