Сравнение HDIF.TO с HHLE.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HHLE.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 18.69%/yr vs 4.30%/yr for HHLE.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.85%/yr for HHLE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HHLE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -7.66%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHLE.TO
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HHLE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 15.61% | 18.52% | 12.79% | 1.78% |
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -7.66% | 11.85% | 3.28% | 7.14% | 5.96% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HHLE.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between HDIF.TO and HHLE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HDIF.TO и HHLE.TO
Секторы
HDIF.TO
HHLE.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Финансовые услуги
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Здравоохранение
HDIF.TO
HHLE.TO
Коммуникационные услуги
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Потребительский циклический сектор
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Промышленность
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Энергетика
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Коммунальные услуги
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Потребительский защитный сектор
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Сырьевые материалы
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Недвижимость
HDIF.TO
HHLE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HHLE.TO
Сравнение HDIF.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | HHLE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.46 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 1.14 | +13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.40 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HHLE.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что больше максимальной просадки HHLE.TO в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HHLE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -20.60% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -16.36% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -20.60% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -6.56% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 6.61% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HHLE.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 8.43% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 13.74% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 18.80% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.73% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.73% | +0.76% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HHLE.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HHLE.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HHLE.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности HHLE.TO в 13.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 13.74% | 12.01% | 11.76% | 10.81% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HHLE.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHLE.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHLE.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while HHLE.TO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.85% for HHLE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HHLE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор