PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIF.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
6.30%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.29%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.37%15.61%17.05%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between HDIF.TO and EMAX.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.19

The correlation between HDIF.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDIF.TO и EMAX.TO

Секторы
HDIF.TO
EMAX.TO

Технологии

27.6%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

9.4%

-

Энергетика

5.3%
100.0%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

HDIF.TO
27.6%
EMAX.TO

-

Финансовые услуги

HDIF.TO
15.6%
EMAX.TO

-

Здравоохранение

HDIF.TO
11.4%
EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

HDIF.TO
10.3%
EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

HDIF.TO
9.7%
EMAX.TO

-

Промышленность

HDIF.TO
9.4%
EMAX.TO

-

Энергетика

HDIF.TO
5.3%
EMAX.TO
100.0%

Коммунальные услуги

HDIF.TO
5.0%
EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

HDIF.TO
3.9%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

HDIF.TO
1.1%
EMAX.TO

-

Недвижимость

HDIF.TO
0.8%
EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

HDIF.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.60

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.33

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.17

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

13.39

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIF.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-27.55%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-12.39%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.30%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.85%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIF.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

7.47%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

15.23%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

19.97%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.39%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.39%

-4.90%

Сравнение комиссий HDIF.TO и EMAX.TO

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что сопоставимо с доходностью EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM2025202420232022
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.14%9.93%10.15%10.62%8.95%

Часто задаваемые вопросы

HDIF.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор