Сравнение HDEU.L с WDEP.L
HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, HDEU.L returned 20.78% vs -3.29% for WDEP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HDEU.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности HDEU.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDEU.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDEU.L показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 2.04%.
HDEU.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.16%
WDEP.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDEU.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.26% | 18.24% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.05% | 16.13% |
Correlation
The correlation between HDEU.L and WDEP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDEU.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
HDEU.L
WDEP.L
Сравнение HDEU.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEU.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.17 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | -0.38 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.11 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HDEU.L и WDEP.L
Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -19.55% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -19.55% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -13.92% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.59% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 8.31% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEU.L и WDEP.L
Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 3.12%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDEU.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 10.37% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 22.43% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 28.83% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 30.51% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 30.51% | -14.56% |
Сравнение комиссий HDEU.L и WDEP.L
HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEU.L и WDEP.L
Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDEU.L and WDEP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for HDEU.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор