Сравнение HDEU.L с SGLP.L
HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - HDEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEU.L returned 8.16%/yr vs 13.18%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HDEU.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности HDEU.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDEU.L торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDEU.L показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции HDEU.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.18% соответственно.
HDEU.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.16%
SGLP.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам HDEU.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.26% | 35.87% | 10.18% | 13.58% | -8.23% | 21.08% | -17.97% | 17.34% | -8.18% | 10.01% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 4.91% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between HDEU.L and SGLP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г. | -0.06 |
The correlation between HDEU.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDEU.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
HDEU.L
SGLP.L
Сравнение HDEU.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEU.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.75 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 4.56 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.31 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HDEU.L и SGLP.L
Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDEU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -37.06% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -17.24% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -17.24% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -17.24% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -18.41% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -15.29% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -13.74% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 6.62% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEU.L и SGLP.L
Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 3.12%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDEU.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.07% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 20.05% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 23.07% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.25% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.81% | +1.14% |
Сравнение комиссий HDEU.L и SGLP.L
HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEU.L и SGLP.L
Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDEU.L and SGLP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
HDEU.L is categorized as Europe Equities, while SGLP.L is Precious Metals. HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.30% for HDEU.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор