PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEU.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEU.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDEU.L returned 12.78%/yr vs 15.74%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HDEU.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности HDEU.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDEU.L торгуется в EUR, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEU.L показывает доходность 10.53%, а LDEG.L немного ниже – 10.51%.

HDEU.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.53%
6 месяцев
12.53%
1 год
21.08%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.78%
10 лет*
8.10%

LDEG.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.23%
С начала года
10.51%
6 месяцев
14.31%
1 год
25.87%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEU.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		10.53%35.86%10.17%13.59%-8.21%9.58%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.51%37.35%14.06%16.73%-3.34%-5.32%

Correlation

The correlation between HDEU.L and LDEG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between HDEU.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEU.L и LDEG.L

Секторы
HDEU.L
LDEG.L

Финансовые услуги

35.6%
41.5%

Коммунальные услуги

12.1%
8.2%

Недвижимость

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.3%

Сырьевые материалы

9.9%
9.9%

Энергетика

6.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.2%

Промышленность

3.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Здравоохранение

0.0%
3.4%

Технологии

-

2.0%

Финансовые услуги

HDEU.L
35.6%
LDEG.L
41.5%

Коммунальные услуги

HDEU.L
12.1%
LDEG.L
8.2%

Недвижимость

HDEU.L
11.5%
LDEG.L

-

Потребительский циклический сектор

HDEU.L
10.2%
LDEG.L
3.3%

Сырьевые материалы

HDEU.L
9.9%
LDEG.L
9.9%

Энергетика

HDEU.L
6.9%
LDEG.L
7.7%

Коммуникационные услуги

HDEU.L
6.3%
LDEG.L
5.2%

Промышленность

HDEU.L
3.7%
LDEG.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

HDEU.L
3.7%
LDEG.L
3.1%

Здравоохранение

HDEU.L
0.0%
LDEG.L
3.4%

Технологии

HDEU.L

-

LDEG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с GLDHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.AS
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

HDEU.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEU.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEU.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.20

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.72

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.09

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEU.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEU.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEU.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEU.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HDEU.L и LDEG.L

Максимальная просадка HDEU.L за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEU.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEU.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-21.67%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-6.92%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.74%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-20.07%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.14%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.69%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.97%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEU.L и LDEG.L

Текущая волатильность для PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) составляет 2.77%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что HDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEU.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.23%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.15%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.69%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.33%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.32%

+0.57%

Сравнение комиссий HDEU.L и LDEG.L

HDEU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEU.L и LDEG.L

Дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности LDEG.L в 3.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		3.97%4.71%5.78%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEU.L and LDEG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.

HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for HDEU.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEU.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор