PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDDVX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDDVX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

HDDVX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 5 июн. 2017 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HDDVX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDDVX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		1.32%29.23%8.73%17.97%-8.67%11.66%5.15%18.72%-9.14%6.86%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, HDDVX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%.

HDDVX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.92%
1 год
21.38%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с HDDVX:
HDDVX с IGDHDDVX с HFQTXHDDVX с ETJHDDVX с HDQVXHDDVX с GLVHDDVX с AGDHDDVX с EXG
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий HDDVX и JGLTX

HDDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

HDDVX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDDVX
Ранг доходности на риск HDDVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDDVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDDVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDDVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDDVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDDVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDDVX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDDVXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.81

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

6.15

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDDVX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDDVX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDDVX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDDVXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между HDDVX и JGLTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDDVX и JGLTX

Дивидендная доходность HDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		7.15%7.61%6.50%3.08%4.12%4.58%3.22%3.15%4.12%2.32%0.00%0.00%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок HDDVX и JGLTX

Максимальная просадка HDDVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDDVX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDDVXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-81.78%

+53.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-15.81%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-45.18%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-12.47%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-36.82%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.65%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HDDVX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) составляет 6.71%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HDDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDDVXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.22%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

16.11%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

25.28%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

25.93%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

24.31%

-10.52%