PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.99% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий HDCTX и ACIIX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

HDCTX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.95

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.37

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.29

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

5.04

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.95

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между HDCTX и ACIIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и ACIIX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и ACIIX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-39.16%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.96%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-13.49%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-32.76%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.86%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.26%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и ACIIX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.01%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.12%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.62%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.74%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

13.37%

-1.93%