PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с EASG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Deutsche Bank - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EASG

1 день
0.80%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.27%
1 год
19.82%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-5.63%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		9.31%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between HDAW and EASG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.70

The correlation between HDAW and EASG shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и EASG

Секторы
HDAW
EASG

Финансовые услуги

25.2%
23.5%

Сырьевые материалы

12.4%
6.0%

Здравоохранение

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.6%

Энергетика

9.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.8%

Промышленность

6.6%
18.5%

Технологии

6.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Коммунальные услуги

4.0%
4.7%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
EASG
23.5%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
EASG
6.0%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
EASG
10.3%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
EASG
6.6%

Энергетика

HDAW
9.1%
EASG
3.4%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
EASG
6.8%

Промышленность

HDAW
6.6%
EASG
18.5%

Технологии

HDAW
6.3%
EASG
12.8%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
EASG
5.6%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
EASG
4.7%

Недвижимость

HDAW
1.8%
EASG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

HDAW vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и EASG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и EASG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.34%

—

Сравнение комиссий HDAW и EASG

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и EASG

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.83%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%0.00%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and EASG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

EASG has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.14% for EASG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор