PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%28.10%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between HDAW and BKIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.70

The correlation between HDAW and BKIE shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и BKIE

Секторы
HDAW
BKIE

Финансовые услуги

25.2%
25.8%

Сырьевые материалы

12.4%
7.2%

Здравоохранение

12.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.2%

Энергетика

9.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.3%

Промышленность

6.6%
18.6%

Технологии

6.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.2%

Коммунальные услуги

4.0%
3.7%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
BKIE
25.8%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
BKIE
6.2%

Энергетика

HDAW
9.1%
BKIE
5.9%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
BKIE
7.3%

Промышленность

HDAW
6.6%
BKIE
18.6%

Технологии

HDAW
6.3%
BKIE
10.1%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
BKIE
3.7%

Недвижимость

HDAW
1.8%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с RERGX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

HDAW vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и BKIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и BKIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.33%

—

Сравнение комиссий HDAW и BKIE

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и BKIE

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and BKIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.04% for BKIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор