PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с ASHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.19%
6 месяцев
23.82%
1 год
55.84%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.19%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between HDAW and ASHS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.32

The correlation between HDAW and ASHS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и ASHS

Секторы
HDAW
ASHS

Финансовые услуги

25.2%
6.3%

Сырьевые материалы

12.4%
19.4%

Здравоохранение

12.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.6%

Энергетика

9.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.8%

Промышленность

6.6%
19.7%

Технологии

6.3%
29.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.2%

Коммунальные услуги

4.0%
2.2%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
ASHS
6.3%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
ASHS
19.4%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
ASHS
7.2%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
ASHS
2.6%

Энергетика

HDAW
9.1%
ASHS
3.2%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
ASHS
5.8%

Промышленность

HDAW
6.6%
ASHS
19.7%

Технологии

HDAW
6.3%
ASHS
29.8%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
ASHS
3.2%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
ASHS
2.2%

Недвижимость

HDAW
1.8%
ASHS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

HDAW vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.19

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и ASHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-33.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и ASHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.57%

—

Сравнение комиссий HDAW и ASHS

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и ASHS

Ни HDAW, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and ASHS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

HDAW and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ASHS is China Equities. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.65% for ASHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор