PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCRE.TO с REIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и REIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCRE.TO показывает доходность 15.36%, а REIT.TO немного выше – 15.37%.


HCRE.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
8.19%
С начала года
15.36%
1 год
15.79%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.62%
10 лет*

REIT.TO

1 день
0.82%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
9.11%
С начала года
15.37%
1 год
17.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и REIT.TO


Correlation

The correlation between HCRE.TO and REIT.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.49

The correlation between HCRE.TO and REIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HCRE.TO vs. REIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина

REIT.TO
Ранг доходности на риск REIT.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c REIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HCRE.TOREIT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.39

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

7.06

-1.25

HCRE.TO vs. REIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT.TO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и REIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и REIT.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки REIT.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и REIT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HCRE.TOREIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-7.19%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.19%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.65%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-1.57%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и REIT.TO

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO) имеют волатильность 2.72% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HCRE.TOREIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.74%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.65%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

12.78%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

12.78%

+7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и REIT.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.


Часто задаваемые вопросы


HCRE.TO and REIT.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while REIT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRE.TO и REIT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор