Сравнение HCRE.TO с REIT.TO
HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) and REIT.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF) are both REIT funds from Global X - HCRE.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return) while REIT.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index. Both are passively managed. Over the past year, HCRE.TO returned 15.79% vs 17.13% for REIT.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCRE.TO и REIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCRE.TO показывает доходность 15.36%, а REIT.TO немного выше – 15.37%.
HCRE.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
REIT.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCRE.TO и REIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 15.36% | 11.03% |
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 15.37% | 12.44% |
Correlation
The correlation between HCRE.TO and REIT.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between HCRE.TO and REIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCRE.TO vs. REIT.TO — Ранг доходности на риск
HCRE.TO
REIT.TO
Сравнение HCRE.TO c REIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCRE.TO | REIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.39 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.06 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCRE.TO и REIT.TO
Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки REIT.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и REIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCRE.TO | REIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.39% | -7.19% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.19% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.65% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -1.57% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.43% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRE.TO и REIT.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO) имеют волатильность 2.72% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCRE.TO | REIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.79% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.74% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.65% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.78% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 12.78% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRE.TO и REIT.TO
HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 4.23% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
HCRE.TO and REIT.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while REIT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index.
Подберите оптимальное распределение для HCRE.TO и REIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор