PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HCRE.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-11.31%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.13%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.13%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.11%
3 года*
3.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и HSAV.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.28

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.43

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

5.23

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

14.33

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.28

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.87

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.77

-1.48

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и HSAV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и HSAV.TO

Ни HCRE.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-2.18%

-41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-0.59%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-2.18%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

0.00%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-0.19%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.22%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и HSAV.TO

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.49%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

0.96%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

1.37%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

1.75%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

1.58%

+20.26%