PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HCRE.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%2.86%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.03%
1 год
9.22%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и HBNK.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

4.03

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

5.12

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

6.44

-5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

25.18

-21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

4.03

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.36

-2.07

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и HBNK.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и HBNK.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM202520242023
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-14.78%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.48%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.49%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-2.41%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.96%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.04%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.56%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

12.47%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

12.47%

+9.37%