Сравнение HCAL.TO с ZWB.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. HCAL.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 14.13%/yr for ZWB.TO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 17.82%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 11.75% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and ZWB.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between HCAL.TO and ZWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и ZWB.TO
Секторы
HCAL.TO
ZWB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
ZWB.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
ZWB.TO
Сравнение HCAL.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 6.70 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 30.09 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 4.61 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.75 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -39.36% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -7.82% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -14.05% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.26% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.51% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.56% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.74% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и ZWB.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.41% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 10.03% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 11.37% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.65% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.68% | +1.34% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и ZWB.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HCAL.TO and ZWB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.71% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор