Сравнение HCAL.TO с VFV.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 16.92%/yr for VFV.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 4.10% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and VFV.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between HCAL.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и VFV.TO
Секторы
HCAL.TO
VFV.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
VFV.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
VFV.TO
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
VFV.TO
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
VFV.TO
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
VFV.TO
Энергетика
HCAL.TO
-
VFV.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
VFV.TO
Промышленность
HCAL.TO
-
VFV.TO
Недвижимость
HCAL.TO
-
VFV.TO
Технологии
HCAL.TO
-
VFV.TO
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
VFV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
VFV.TO
Сравнение HCAL.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 3.53 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 13.47 | +19.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 2.66 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.14 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -27.43% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.62% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -19.05% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -22.19% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -3.35% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.26% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и VFV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.00% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 8.56% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 11.44% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.91% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.57% | +0.45% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и VFV.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and VFV.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while VFV.TO is S&P 500. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор