Сравнение HCAL.TO с QQU.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 22.66%/yr for QQU.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 15.79% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and QQU.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и QQU.TO
Секторы
HCAL.TO
QQU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
QQU.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
QQU.TO
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
QQU.TO
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
QQU.TO
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
QQU.TO
Энергетика
HCAL.TO
-
QQU.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
QQU.TO
Промышленность
HCAL.TO
-
QQU.TO
Недвижимость
HCAL.TO
-
QQU.TO
Технологии
HCAL.TO
-
QQU.TO
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
QQU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
QQU.TO
Сравнение HCAL.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 3.01 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 10.32 | +22.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 2.46 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.55 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и QQU.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -78.51% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -25.85% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -43.00% | +24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -64.83% | +29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.60% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -17.02% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 7.54% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и QQU.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.28% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 24.30% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 31.70% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 44.84% | -27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 44.85% | -27.83% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и QQU.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и QQU.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and QQU.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQU.TO is Nasdaq-100. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор