Сравнение HCAL.TO с HXF.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HXF.TO (Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF) are both Financials Equities funds - HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%) while HXF.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 23.32%/yr vs 19.28%/yr for HXF.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у HXF.TO с доходностью 20.60%.
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
HXF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 50.21%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 20.60% | 35.34% | 30.19% | 12.46% | -9.00% | 35.14% | 15.10% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HXF.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between HCAL.TO and HXF.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HXF.TO
Секторы
HCAL.TO
HXF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
HXF.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
HXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HXF.TO
Сравнение HCAL.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | HXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 6.58 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.12 | 26.73 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HXF.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -39.77% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -7.94% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -12.90% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -21.45% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -5.08% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.95% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HXF.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.59% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 11.27% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 12.90% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.74% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.07% | -0.09% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HXF.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HXF.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and HXF.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HXF.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.25% for HXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор