Сравнение HCAL.TO с HXE.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 30.04%/yr for HXE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | 37.23% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and HXE.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between HCAL.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и HXE.TO
Секторы
HCAL.TO
HXE.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
HXE.TO
-
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
HXE.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
HXE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HXE.TO
Сравнение HCAL.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.52 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 6.90 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 19.73 | +13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.24 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.22 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HXE.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -85.92% | +50.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -10.88% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -25.34% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -28.83% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.37% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -30.80% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.80% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.60% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 18.90% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 23.26% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 29.23% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 33.74% | -16.72% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и HXE.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HXE.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and HXE.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HXE.TO is Energy Equities. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.27% for HXE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор