PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с HSX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с HSX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while HSX.L (Hiscox Ltd) is a stock. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 21.94%/yr for HSX.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и HSX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hiscox Ltd (HSX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCAL.TO торгуется в CAD, в то время как HSX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSX.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCAL.TO показывает доходность 26.15%, а HSX.L немного выше – 26.78%.

HCAL.TO

1 день
2.11%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.15%
6 месяцев
30.35%
1 год
81.17%
3 года*
41.45%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—

HSX.L

1 день
0.21%
1 месяц
16.63%
С начала года
26.78%
6 месяцев
35.37%
1 год
38.29%
3 года*
22.17%
5 лет*
21.94%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HSX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		26.15%54.09%29.04%11.73%-17.53%51.61%16.06%
HSX.L
Hiscox Ltd		26.78%38.58%12.46%2.23%24.85%-14.21%17.56%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and HSX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Hiscox Ltd

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HSX.L:
HSX.L с BEZ.LHSX.L с HIGHSX.L с ORAHSX.L с PRYMYHSX.L с CBOEHSX.L с DACHSX.L с BESIY

Доходность на риск

HCAL.TO vs. HSX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSX.L
Ранг доходности на риск HSX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSX.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSX.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c HSX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hiscox Ltd (HSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOHSX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
1.45

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
2.72

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

4.20

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.26

9.20

+24.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. HSX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа HSX.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и HSX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOHSX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

1.45

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.82

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.46

+1.21

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и HSX.L

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки HSX.L в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HSX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOHSX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-60.22%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.07%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.88%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-21.98%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.33%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-17.05%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.15%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и HSX.L

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у Hiscox Ltd (HSX.L) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOHSX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

12.94%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

20.64%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

26.36%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

26.58%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

30.42%

-13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и HSX.L

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HSX.L в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSX.L
Hiscox Ltd		2.13%2.31%2.74%2.79%2.63%0.97%0.00%2.38%1.84%1.95%2.41%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and HSX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и HSX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор