Сравнение HCAL.TO с EMAX.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. HCAL.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, HCAL.TO returned 81.17% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и EMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
EMAX.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и EMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 34.41% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.95% | 4.63% | 3.60% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and EMAX.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between HCAL.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и EMAX.TO
Секторы
HCAL.TO
EMAX.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
EMAX.TO
-
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
EMAX.TO
Здравоохранение
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
EMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
EMAX.TO
Сравнение HCAL.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | EMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.42 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 4.17 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 13.39 | +19.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 2.60 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.73 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и EMAX.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и EMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -27.55% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.39% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.58% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.30% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.85% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и EMAX.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.47% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 15.23% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 19.97% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.39% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.39% | -5.37% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и EMAX.TO
И HCAL.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и EMAX.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.23% | 13.44% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO and EMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while EMAX.TO is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и EMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор