Сравнение HCAL.TO с CFOU.TO
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds - HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%) while CFOU.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 29.38%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
HCAL.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 81.17%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 26.15% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | 29.08% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and CFOU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between HCAL.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и CFOU.TO
Секторы
HCAL.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
CFOU.TO
Сравнение HCAL.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.61 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 6.06 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.26 | 24.79 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.91 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.34 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -86.23% | +51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -16.08% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -24.95% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -45.23% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -22.46% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.93% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 6.30%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.75% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 21.17% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 24.93% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 27.61% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 33.86% | -16.84% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и CFOU.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.42% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор