PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while AGF-B.TO (AGF Management Ltd) is a stock. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 23.32%/yr vs 25.33%/yr for AGF-B.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 22.61%.

HCAL.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
8.61%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.85%
1 год
93.00%
3 года*
46.36%
5 лет*
23.32%
10 лет*
—

AGF-B.TO

1 день
0.36%
1 месяц
15.46%
С начала года
22.61%
6 месяцев
22.38%
1 год
52.39%
3 года*
44.85%
5 лет*
25.33%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		37.50%54.09%29.04%11.73%-17.54%51.61%17.59%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		22.61%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.00%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and AGF-B.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TOAGF-B.TO с POW.TO

Доходность на риск

HCAL.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAL.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.81
1.61

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.31
2.04

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.31

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

2.06

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.12

5.85

+32.28

HCAL.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-85.07%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-25.57%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-25.57%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-29.90%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.44%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-49.82%

+40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

8.99%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и AGF-B.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) составляет 4.89%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

8.34%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

27.76%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

32.96%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

29.36%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

32.87%

-15.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.60%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.13%4.20%6.12%7.37%7.46%4.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор