Сравнение HCAD.L с MIST.L
HCAD.L (HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HCAD.L is a Canada Equity fund tracking the MSCI Canada Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HCAD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, HCAD.L returned 12.52%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HCAD.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности HCAD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAD.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
HCAD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.04%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCAD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 36.92% | 12.13% | 15.13% | -12.45% | 24.30% | 5.88% | 3.42% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between HCAD.L and MIST.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
HCAD.L
MIST.L
Сравнение HCAD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.96 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 2.13 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAD.L и MIST.L
Максимальная просадка HCAD.L за все время составила -43.05%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.05% | -26.32% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -4.21% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -7.89% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.04% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.45% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -5.96% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAD.L и MIST.L
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) (HCAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HCAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.69% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 4.92% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 6.53% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 8.59% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.91% | +8.94% |
Сравнение комиссий HCAD.L и MIST.L
HCAD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAD.L и MIST.L
Дивидендная доходность HCAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAD.L HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 1.49% | 2.00% | 2.10% | 2.01% | 1.57% | 1.81% | 1.91% | 2.17% | 1.53% | 1.77% | 2.25% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCAD.L and MIST.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
HCAD.L is categorized as Canada Equity, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for HCAD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для HCAD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор