PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

HCA.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и ZDV.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.23

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.59

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.51

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.08

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

12.87

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.23

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.65

+1.39

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и ZDV.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-43.21%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.04%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.72%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.61%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.17%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.16%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и ZDV.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.82%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.73%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

12.37%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.90%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.11%

-0.03%