Сравнение HCA.TO с INOC.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - HCA.TO tracks the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index while INOC.TO tracks the Nasdaq Inovestor Canada Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCA.TO returned 19.67%/yr vs 11.21%/yr for INOC.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.76%/yr for INOC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и INOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 31.63%, что значительно выше, чем у INOC.TO с доходностью 11.06%.
HCA.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 31.63%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.96%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA.TO и INOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 31.63% | 46.37% | 18.16% | 12.55% | -13.32% | 36.09% | 33.62% | 9.21% | -14.35% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 1.62% | 25.41% | -12.22% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and INOC.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between HCA.TO and INOC.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HCA.TO и INOC.TO
Секторы
HCA.TO
INOC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCA.TO
INOC.TO
Сырьевые материалы
HCA.TO
-
INOC.TO
Коммуникационные услуги
HCA.TO
-
INOC.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCA.TO
-
INOC.TO
Потребительский защитный сектор
HCA.TO
-
INOC.TO
Энергетика
HCA.TO
-
INOC.TO
Здравоохранение
HCA.TO
-
INOC.TO
Промышленность
HCA.TO
-
INOC.TO
Недвижимость
HCA.TO
-
INOC.TO
Технологии
HCA.TO
-
INOC.TO
Коммунальные услуги
HCA.TO
-
INOC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. INOC.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
INOC.TO
Сравнение HCA.TO c INOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA.TO | INOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.37 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | 2.49 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.67 | 8.54 | +32.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и INOC.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, примерно равная максимальной просадке INOC.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и INOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | INOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.89% | -39.65% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -9.22% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -14.07% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -18.53% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.05% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -4.15% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.69% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и INOC.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) имеют волатильность 3.21% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | INOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.11% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.83% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 11.88% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.40% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 15.51% | +7.33% |
Сравнение комиссий HCA.TO и INOC.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INOC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и INOC.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности INOC.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.65% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and INOC.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index. They also come from different issuers: Hamilton and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.76% for INOC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и INOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор