PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO).

HCA.TO и HXCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 4.55%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и HXCN.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOHXCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.23

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

2.85

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.13

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

14.51

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа HXCN.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.23

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.78

+1.26

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и HXCN.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и HXCN.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HXCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-37.09%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.36%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.27%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.18%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.45%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и HXCN.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.16%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.69%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.62%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.63%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

17.95%

-2.87%