PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

HBNK.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и ZWB.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

3.56

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

4.60

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.73

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

5.45

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

21.91

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

3.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.69

+1.68

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и ZWB.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-39.36%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.10%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-3.89%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.61%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и ZWB.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеют волатильность 5.96% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.90%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.24%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.42%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.44%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

15.63%

-3.16%