PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

HBNK.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и XIU.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

2.12

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

2.74

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.42

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

2.88

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

14.02

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.12

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.50

+1.87

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и XIU.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и XIU.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-52.31%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.79%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-3.36%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-11.69%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и XIU.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.11%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.79%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.50%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

12.71%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

14.99%

-2.52%