Сравнение HBNK.TO с VDY.TO
HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 48.66% for VDY.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBNK.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBNK.TO показывает доходность 21.25%, а VDY.TO немного выше – 22.00%.
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам HBNK.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 7.12% |
Correlation
The correlation between HBNK.TO and VDY.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between HBNK.TO and VDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBNK.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
HBNK.TO
VDY.TO
Сравнение HBNK.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBNK.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 15.68 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.68 | 64.02 | -31.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBNK.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | 5.93 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.85 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок HBNK.TO и VDY.TO
Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBNK.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -39.21% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.12% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.61% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.76% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBNK.TO и VDY.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBNK.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.42% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 6.95% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 8.27% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 11.57% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.96% | -3.21% |
Сравнение комиссий HBNK.TO и VDY.TO
HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBNK.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
HBNK.TO and VDY.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while VDY.TO is Dividend. HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор