PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с CLSA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

HBNK.TO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%49.52%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-0.37%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у CLSA.TO с доходностью -0.37%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSA.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с DIVO

Сравнение комиссий HBNK.TO и CLSA.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

3.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

3.91

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

5.26

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

20.94

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSA.TO равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

3.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

3.19

-0.82

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и CLSA.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и CLSA.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CLSA.TO в 11.56%

TTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		11.56%7.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и CLSA.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-11.73%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.78%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.70%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.46%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.71%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и CLSA.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.96%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.17%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.04%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

17.07%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

17.03%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

17.03%

-4.56%