PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с CFOU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBNK.TO с CFOU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, HBNK.TO returned 63.39% vs 96.97% for CFOU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HBNK.TO charges 0.09%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и CFOU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFOU.TO

1 день
3.68%
1 месяц
12.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
35.24%
1 год
96.97%
3 года*
59.80%
5 лет*
29.38%
10 лет*
23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и CFOU.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%8.99%
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		27.75%69.17%56.15%17.48%

Correlation

The correlation between HBNK.TO and CFOU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.90

The correlation between HBNK.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с RBNK.TOCFOU.TO с XCSR.TOCFOU.TO с ZEB.TOCFOU.TO с DMEC.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOCFOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
3.91

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
4.68

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.61

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

6.06

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.68

24.79

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. CFOU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFOU.TO равному 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и CFOU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOCFOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

3.91

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.34

+2.39

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и CFOU.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и CFOU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBNK.TOCFOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-86.23%

+71.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-16.08%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-22.46%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.93%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и CFOU.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.30%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBNK.TOCFOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.75%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

21.17%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

24.93%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

27.61%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

33.86%

-21.11%

Сравнение комиссий HBNK.TO и CFOU.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и CFOU.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%

Часто задаваемые вопросы

HBNK.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

HBNK.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. Their fees differ too: 0.09% for HBNK.TO and 1.52% for CFOU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBNK.TO и CFOU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор