PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

HBNK.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%4.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBNK.TO показывает доходность 3.35%, а BKCL.TO немного ниже – 3.20%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TOBKCL.TO с xdiv.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и BKCL.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

3.11

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

4.03

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.65

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

4.60

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

19.42

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

3.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.76

+0.61

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и BKCL.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-16.58%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.90%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.54%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.78%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.35%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.21%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.58%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.65%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.09%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

13.09%

-0.62%