Сравнение HBKU.L с HMWO.L
HBKU.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKU.L is a Global Sukuk fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HBKU.L returned 3.88% vs 20.17% for HMWO.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HBKU.L charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKU.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKU.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HBKU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HBKU.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 7.38% | 2.88% | 4.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 7.72% |
Correlation
The correlation between HBKU.L and HMWO.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKU.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HBKU.L
HMWO.L
Сравнение HBKU.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKU.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.34 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.94 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKU.L и HMWO.L
Максимальная просадка HBKU.L за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKU.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKU.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -45.90% | +42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.60% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.49% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.94% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.02% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKU.L и HMWO.L
Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) (HBKU.L) составляет 0.75%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что HBKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKU.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.99% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 9.16% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 11.77% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.32% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.56% | -11.94% |
Сравнение комиссий HBKU.L и HMWO.L
HBKU.L берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKU.L и HMWO.L
HBKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKU.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
HBKU.L and HMWO.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for HBKU.L.
HBKU.L is categorized as Global Sukuk, while HMWO.L is Global Equities. HBKU.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.37% for HBKU.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKU.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор