Сравнение HBKS.L с PRIG.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 1.26% for PRIG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и PRIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью -0.87%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -0.87% | -0.19% | -1.79% | 4.05% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and PRIG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between HBKS.L and PRIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
PRIG.L
Сравнение HBKS.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.28 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 0.54 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и PRIG.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и PRIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -26.02% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -4.46% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -23.84% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -16.42% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.32% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и PRIG.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.26% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 3.50% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 4.85% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.13% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.75% | -0.82% |
Сравнение комиссий HBKS.L и PRIG.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и PRIG.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and PRIG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.05% for PRIG.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и PRIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор