Сравнение HBKS.L с GGOV.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while GGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 7.99% vs 1.40% for GGOV.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и GGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как GGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у GGOV.L с доходностью 0.01%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и GGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 2.90% | -0.34% | 4.48% | -18.32% |
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.01% | -1.23% | -1.81% | 4.05% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and GGOV.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between HBKS.L and GGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. GGOV.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
GGOV.L
Сравнение HBKS.L c GGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBKS.L | GGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.18 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.34 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и GGOV.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -26.89%, примерно равная максимальной просадке GGOV.L в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и GGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | GGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -25.96% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -4.67% | -22.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -24.09% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -16.37% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 2.57% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и GGOV.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | GGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.26% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 3.51% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.09% | 4.72% | +36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.46% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 15.65% | +12.19% |
Сравнение комиссий HBKS.L и GGOV.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGOV.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и GGOV.L
Ни HBKS.L, ни GGOV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and GGOV.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while GGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.10% for GGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и GGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор