PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBKS.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBKS.L с HSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HBKS.L is a Global Bonds fund tracking the FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs -5.21% for HSTC.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности HBKS.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -10.22%.

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTC.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-5.21%
3 года*
6.84%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBKS.L и HSTC.L

2026 (YTD)202520242023
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-10.22%16.17%21.37%-9.39%

Correlation

The correlation between HBKS.L and HSTC.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.LHBKS.L с GOVD.L
Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с QQQHSTC.L с HSTE.LHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPY

Доходность на риск

HBKS.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBKS.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBKS.LHSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.16

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.05

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.14

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.25

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBKS.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBKS.L на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBKS.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBKS.LHSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.16

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.23

+0.58

Просадки

Сравнение просадок HBKS.L и HSTC.L

Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и HSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBKS.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.09%

-69.93%

+61.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-29.97%

+24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-52.55%

+49.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-50.05%

+47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

16.69%

-14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HBKS.L и HSTC.L

Текущая волатильность для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) составляет 1.91%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBKS.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

10.05%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

18.62%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

25.80%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

38.00%

-31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

37.64%

-30.71%

Сравнение комиссий HBKS.L и HSTC.L

HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBKS.L и HSTC.L

Ни HBKS.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HBKS.L and HSTC.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBKS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBKS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.

HBKS.L is categorized as Global Bonds, while HSTC.L is Technology Equities. HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.50% for HSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и HSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор