Сравнение HBIX.NEO с AMHE.TO
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while AMHE.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -41.06% vs 27.25% for AMHE.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 1.88%/yr for AMHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и AMHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у AMHE.TO с доходностью 10.09%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMHE.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и AMHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -31.13% | -6.82% |
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 10.09% | 30.64% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and AMHE.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
AMHE.TO
Сравнение HBIX.NEO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBIX.NEO | AMHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.10 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.84 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIX.NEO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.86 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.73 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и AMHE.TO
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и AMHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.90% | -36.83% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -25.14% | -30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -8.33% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -10.66% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 9.72% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и AMHE.TO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 9.94% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.86% | 22.49% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.68% | 32.12% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 35.95% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 35.95% | +14.99% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и AMHE.TO
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMHE.TO в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и AMHE.TO
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%, что больше доходности AMHE.TO в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.14% | 14.31% | 4.24% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 45.99% | 20.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and AMHE.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.88% for AMHE.TO.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AMHE.TO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 1.88% for AMHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и AMHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор