Сравнение HBIL.TO с YCST.NEO
HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.60% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HBIL.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
HBIL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIL.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.66% | 2.29% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
Correlation
The correlation between HBIL.TO and YCST.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIL.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
HBIL.TO
YCST.NEO
Сравнение HBIL.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBIL.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.41 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.92 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIL.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.33 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.15 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок HBIL.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIL.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -19.70% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -16.62% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -11.73% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -8.56% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 9.78% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL.TO и YCST.NEO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.62%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIL.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 10.38% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 16.64% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 20.57% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 25.20% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 25.20% | -23.17% |
Сравнение комиссий HBIL.TO и YCST.NEO
HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCST.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.52% | 7.49% | 2.58% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBIL.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for YCST.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.40% for YCST.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор