PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HPYM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL.TO с HPYM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.60% vs 2.32% for HPYM.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HPYM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.

HBIL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.67%
1 год
2.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYM.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.25%
1 год
2.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HPYM.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.66%3.05%-1.40%
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-1.11%6.72%-4.97%

Correlation

The correlation between HBIL.TO and HPYM.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between HBIL.TO and HPYM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с ZWP.TOHBIL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с TSLY.TOHPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с HBND.TOHPYM.TO с HHIS.TOHPYM.TO с HBIX.NEOHPYM.TO с HHIC.TOHPYM.TO с HHL.TO

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHPYM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.52

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.76

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.61

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

1.70

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HPYM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HPYM.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HPYM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHPYM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.52

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HPYM.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HPYM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL.TOHPYM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-6.19%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-3.85%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.56%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.94%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.37%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HPYM.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.62%, в то время как у Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHPYM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.01%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

3.28%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

4.53%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

5.60%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

5.60%

-3.57%

Сравнение комиссий HBIL.TO и HPYM.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HPYM.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%

ПозицияTTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.52%7.49%2.58%
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.36%9.01%8.07%

Часто задаваемые вопросы

HBIL.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.

HBIL.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.45% for HPYM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и HPYM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор