PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

HBIL.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 9.41%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и HLIF.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.46

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

4.36

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.95

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

24.28

-20.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.46

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.35

-0.80

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и HLIF.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM2025202420232022
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-11.12%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-8.43%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-2.10%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.38%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HLIF.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.12%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

5.56%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

9.58%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

10.58%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

10.58%

-8.53%