PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с CMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с CMVP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO).

HBIL.TO и CMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и CMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и CMVP.TO

2026 (YTD)2025
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%2.68%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у CMVP.TO с доходностью 7.73%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и CMVP.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

HBIL.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOCMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.42

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.21

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.15

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

14.86

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. CMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CMVP.TO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и CMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOCMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.42

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.30

-1.75

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и CMVP.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и CMVP.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CMVP.TO в 2.78%

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и CMVP.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и CMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOCMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-8.86%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-8.86%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-3.31%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.07%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.88%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и CMVP.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOCMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.93%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

7.92%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

11.45%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

11.23%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

11.23%

-9.18%