Сравнение HBIL-U.TO с HBIL.TO
HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 0.07% for HBIL.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBIL-U.TO и HBIL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -1.91%.
HBIL-U.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -1.91%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 1.33% | 4.81% | -0.94% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -1.91% | 7.97% | -6.53% |
Correlation
The correlation between HBIL-U.TO and HBIL.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIL-U.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
HBIL-U.TO
HBIL.TO
Сравнение HBIL-U.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIL-U.TO | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.01 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 0.04 | +14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIL-U.TO и HBIL.TO
Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки HBIL.TO в -9.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и HBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIL-U.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -9.31% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -4.85% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.47% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.92% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.78% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL-U.TO и HBIL.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIL-U.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.45% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 3.49% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.49% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 5.78% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 5.78% | -3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и HBIL.TO
Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HBIL.TO в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 6.75% | 7.37% | 2.40% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.25% | 7.48% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
HBIL-U.TO and HBIL.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while HBIL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и HBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор